百年-树人 发表于 2016-3-30 18:53 
建立ARIMA(p,d,q)模型,都是先对时间序列进行单位根检验,并通过差分将非平稳序列化为平稳序列,其中d就是差 ...
AC PAC Q-Stat Prob
1 -0.522 -0.522 46.358 0.000
2 0.094 -0.246 47.865 0.000
3 0.007 -0.089 47.873 0.000
4 -0.071 -0.124 48.744 0.000
5 -0.052 -0.220 49.221 0.000
6 0.152 0.000 53.260 0.000
7 -0.109 -0.026 55.373 0.000
8 -0.003 -0.104 55.375 0.000
9 0.079 -0.004 56.488 0.000
10 -0.171 -0.173 61.772 0.000
11 0.187 0.021 68.127 0.000
12 -0.129 -0.085 71.154 0.000
13 0.133 0.076 74.400 0.000
14 -0.109 -0.024 76.611 0.000
15 0.084 0.025 77.935 0.000
16 -0.236 -0.257 88.369 0.000
17 0.315 0.071 106.99 0.000
18 -0.107 0.150 109.15 0.000
19 -0.024 0.026 109.26 0.000
20 0.043 -0.015 109.61 0.000
21 -0.078 -0.037 110.79 0.000
22 0.064 0.094 111.59 0.000
23 0.018 0.100 111.66 0.000
24 -0.044 -0.035 112.04 0.000
25 -0.026 -0.031 112.18 0.000
26 0.079 -0.004 113.42 0.000
27 -0.130 0.016 116.81 0.000
28 0.110 -0.032 119.25 0.000
29 -0.079 -0.050 120.53 0.000
30 0.138 0.101 124.42 0.000
31 -0.076 0.071 125.62 0.000
32 0.029 0.046 125.80 0.000
33 -0.085 0.003 127.33 0.000
34 0.049 -0.023 127.84 0.000
35 0.044 0.042 128.27 0.000
36 -0.103 -0.091 130.57 0.000
你好我之前使用的是季度数据,发现结果不理想,我后来改用月度数据,经过了季节调整的后的图,能再帮忙看看吗,谢谢,图片发不上来了,我只发了数值,谢谢