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2016-03-30
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如何根据ACF和PAC图来判断ARIMA的p和q, 根据P和q建立几个回归比较
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建立ARIMA(p,d,q)模型,都是先对时间序列进行单位根检验,并通过差分将非平稳序列化为平稳序列,其中d就是差分次数;然后对平稳序列的处理就与ARMA(p,q)模型差不多,一般可通过自相关系数和偏自相关系数确定p和q。一般而言,看自相关图和偏自相关图在几阶滞后开始截尾,则认为对应的q和p就为多少;若自相关图出现拖尾,而偏自相关图在p阶迅速截尾,则使用AR(p)模型;相反,若偏自相关图出现拖尾,自相关图在q阶迅速截尾,则使用MA( ...
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2016-3-30 18:53:48
建立ARIMA(p,d,q)模型,都是先对时间序列进行单位根检验,并通过差分将非平稳序列化为平稳序列,其中d就是差分次数;然后对平稳序列的处理就与ARMA(p,q)模型差不多,一般可通过自相关系数和偏自相关系数确定p和q。一般而言,看自相关图和偏自相关图在几阶滞后开始截尾,则认为对应的q和p就为多少;若自相关图出现拖尾,而偏自相关图在p阶迅速截尾,则使用AR(p)模型;相反,若偏自相关图出现拖尾,自相关图在q阶迅速截尾,则使用MA(q)模型。
但是,在实际操作中,自相关系数和偏自相关系数是通过要识别序列的样本数据估计出来的,并且随着抽样的不同而不同,其估计值只能同理论上的趋势大致保持一致,并不能精确相同,所以在实际的模型识别中,自相关系数和偏自相关系数只能作为模型识别过程中的一个参考。具体的模型形式,还要通过自相关和偏自相关系数给出的信息,经过反复的试验及检验,最终选定。
你给出的图中,自相关图存在明显的四阶拖尾,所以可以认定该序列仍存在着一定的季节性,换句话说它是非平稳的,那么就不能通过这张图来确定模型形式。
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2016-3-30 19:24:12
自相关AR(-4),AR(-8),AR(-12),AR(-16),偏自相关MA(-1),MA(-2),MA(-3)。
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2016-3-31 15:03:49
lsf614 发表于 2016-3-30 19:24
自相关AR(-4),AR(-8),AR(-12),AR(-16),偏自相关MA(-1),MA(-2),MA(-3)。
难道不是AR(p)看偏自相关图,MA(q)看自相关图吗,晕了
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2016-3-31 20:51:07
最好用AIC(赤池信息量准则) 判断用几个p, 几个q,光看这个图太主观了看不出什么。eviews软件有自带这个功能的,用这个判断比较好。
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2016-4-3 14:17:45
百年-树人 发表于 2016-4-2 16:10
建立ARIMA(p,d,q)模型,都是先对时间序列进行单位根检验,并通过差分将非平稳序列化为平稳序列,其中d就是差 ...
那需要用AIC和SC准则来判断吗,如果用季节调整以后,自相关拖尾,偏自相关在第六期截尾了,可以直接用AR模型吗,如图所示
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