本科论文有关股指期货的

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收藏 2009-05-01

现在在做本科论文主要分析金融衍生产品的场内场外产品分开来做场内的就做股指期货（标普500指数期货）了想是想分析对现货市场和经济增长率的影响看了不少文献蛮多都是分析的股指期货的推出对现货市场波动性影响的&nbsp; 想求助下如果就做线性模型选一段时间而不是股指期货推出时&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 怎么做好啊？ 或者能够推荐几个更好的又易懂的模型&nbsp; 那就太好了&nbsp;急啊&nbsp;&nbsp;&nbsp;求助！小弟谢谢了！&nbsp;&nbsp;&nbsp;

[此贴子已经被作者于2009-5-1 15:35:49编辑过]

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BEI9

2009-5-1 16:19:00

[em07]

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shaxiaobl

2009-5-2 16:32:00

同情。。。。

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sungirl

2009-5-3 23:31:00

这个问题太专业了，你最好请教你的指导老师。

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galilee

2009-5-5 04:36:00

你这个是不是属于事件研究，event study？
如果是，那么就可以考虑检验超额收益率，或者做什么 difference in difference。这些都是用线性模型，最小二乘算出来的。
不知道你看到的统计模型都是怎么样的，我个人感觉线性模型应该完全够用，当然要注意样本的自相关等性质。
如果你了解stata的话，可以参考下面的普大的网站
http://dss.princeton.edu/usingdata/stata/analysis/eventstudy.html

加油。

[此贴子已经被作者于2009-5-5 4:37:24编辑过]

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nzc157

2009-5-26 19:16:00

以下是引用galilee在2009-5-5 4:36:00的发言：
你这个是不是属于事件研究，event study？

如果是，那么就可以考虑检验超额收益率，或者做什么 difference in
difference。这些都是用线性模型，最小二乘算出来的。
不知道你看到的统计模型都是怎么样的，我个人感觉线性模型应该完全够用，当然要注意样本的自相关等性质。
如果你了解stata的话，可以参考下面的普大的网站

http://dss.princeton.edu/usingdata/stata/analysis/eventstudy.html

加油。

谢谢你我看到的都是像arch garch egarch 等模型

我现在用的教育网打不开princeton的那个网站啊

我之前也考虑过超额收益率的有一些细节方面的问题要处理

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