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2016-04-03
如题,代码如下
open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csv
data(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2
system(model=var1)
variables R1 R2
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr) / R1 R2
set stdR1=rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
set stdR2=rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))
@mvqstat(lags=12)
# stdR1
@mvqstat(lags=12)
# stdR2
@mvqstat(lags=12)
# stdR1 stdR2
set stdR1sq = stdR1**2
set stdR2sq = stdR2**2
@mvqstat(lags=12)
# stdR1sq            
@mvqstat(lags=12)
# stdR2sq
@mvqstat(lags=12)
# stdR1sq  stdR2sq

以上是做GARCH-BEKK的运行,想问下如果做GJR-MGARCH-BEKK怎么修改
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