rats的编程 - 经管之家

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收藏 2012-04-09

我用rats做三元的GARCH模型，输入代码为什么出现这种情况，该怎么解决，另外我的数据进行了很多种处理但是都是说 NO CONVERGENCE 为什么？下面是代码 open data shuju.rat
data(format=rats)
variables x y z
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd) / x y z
## SX11. Identifier VAR1 is Not Recognizable. Incorrect Option Field or Parameter Order?
>>>>p=1,q=1,model=var1,<<<<

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epoh

2012-4-9 16:36:31

open data shuju.rat
data(format=rats)

system(model=var1)
variables x y z
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd) / x y z

再有问题,数据传上来看看

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guizidongxi

2012-4-9 16:41:06

epoh 发表于 2012-4-9 16:36
open data shuju.rat
data(format=rats)

epoh 老师你把这个代码直接跑吗？还是要设VAR1的？我刚才就在这个代码跑的结果如下open data shuju.rat
data(format=rats)

system(model=var1)
variables x y z
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd) / x y z
## SX11. Identifier VAR1 is Not Recognizable. Incorrect Option Field or Parameter Order?
>>>>p=1,q=1,model=var1,<<<<

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epoh

2012-4-9 16:52:09

guizidongxi 发表于 2012-4-9 16:41
epoh 老师你把这个代码直接跑吗？还是要设VAR1的？我刚才就在这个代码跑的结果如下open data shuju.ra ...

数据传上来看看

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guizidongxi

2012-4-9 16:54:40

1111111111111111111

附件列表

shuju.rar

大小:2.88 KB

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一种处理的数据

本附件包括：

shuju.rat

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epoh

2012-4-9 18:16:16

guizidongxi 发表于 2012-4-9 16:54
谢老师结果出来了前面的x（1）y（1） z（1）是不是各自的条件均值方差系数？open data shuju.rat ...

呵呵,恭喜你,跑出来就好.

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guizidongxi

2012-4-9 18:37:17

epoh 发表于 2012-4-9 18:16
呵呵,恭喜你,跑出来就好.

谢谢 epoh老师的帮助一开始的x（1）y（1）z（1）是条件均值方程的系数吗？chap9好像没有介绍，所以还不懂，还有数据不聚集怎么办？

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epoh

2012-4-9 19:27:35

guizidongxi 发表于 2012-4-9 18:37
谢谢 epoh老师的帮助一开始的x（1）y（1）z（1）是条件均值方程的系数吗？chap9好像没有介绍，所以还不懂 ...

数据才35个,应该不适合这种模型.

RATS 8 Users Guide
page ug-304, example
open data g10xrate.xls
data(format=xls,org=columns) 1 6237 usxjpn usxfra usxsui
set xjpn = 100.0*log(usxjpn/usxjpn{1})
set xfra = 100.0*log(usxfra/usxfra{1})
set xsui = 100.0*log(usxsui/usxsui{1})

*VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance
system(model=var1)
variables xjpn xfra xsui
lags 1
det constant
end(system)

garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10)

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guizidongxi

2012-4-9 20:18:24

epoh 发表于 2012-4-9 19:27
数据才35个,应该不适合这种模型.

RATS 8 Users Guide

我的一个变量只有这个点数据。。。其他的类似的我看到两篇一个是42个一个是48个。。。。

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epoh

2012-4-9 20:40:00

guizidongxi 发表于 2012-4-9 20:18
我的一个变量只有这个点数据。。。其他的类似的我看到两篇一个是42个一个是48个。。。。

哈哈,35个数据,36个系数,这个....

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guizidongxi

2012-4-9 20:43:52

epoh 发表于 2012-4-9 20:40
哈哈,35个数据,36个系数,这个....

额什么情况？

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jenson2023

2012-7-25 19:04:25

rats感觉很强大

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timnin

2012-11-10 23:03:16

guizidongxi 发表于 2012-4-9 20:43
额什么情况？

剛好看到這個帖子..

我想, 問題在自由度吧...

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lala_beer

2013-7-29 19:00:49

楼主能传给我一份RATS么，很急用，在哪里都找不到完整版，谢谢了

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gssdzc

2014-11-8 19:25:20

非常感谢分享。

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