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时间序列数据检验某一年前后模型结构是否相同
楼主
轩瀞
1506
1
收藏
2016-04-03
1963-2013时间序列数据预测自1992年前后方程结构有差异,怎么检验?
用邹至庄检验之前,发现不符合同方差假设。
另外,两个短期模型都不存在自相关问题,而合在一起的长期模型存在一阶自相关,在进行联合检验的时候,直接使用线性回归结果还是用修正自相关之后的结果带入?
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沙发
夏目贵志
2016-4-3 22:49:40
structural break有很多种不同的形式和不同的检验方法。你得有具体的假设,究竟是怎么不同。
另外,可以参考一下这里help estat sbknown
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