autocorrelation为何OLS estimators still unbiased呀?

fdfknight

1989

收藏 2009-05-02

autocorrelation为何OLS estimators still unbiased?小弟搞不懂呐~~~~大家帮我解释下好吗~？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

nlm0402

2009-5-2 15:40:00

对于自相关，最小二回归为何是无偏的，对吗？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

nlm0402

2009-5-2 15:53:00

这个问题虽然是一个基本的问题，但是也不是很好回答的。

在古扎拉蒂的计量经济学基础第四版，第83到87也有较好的证明。请参看。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

bmlf_001

2009-5-3 06:00:00

yes,but the t stat is not reliable anymore. I can't remember exactly, I think it's because the unbiasness of beta is only effected by the mean zero property of residuals.

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群