如何优化股票最大回撤的代码？以及循环效率？运行速度很慢

4855

收藏 2016-04-05

手工写了个最大回撤的计算代码，如下。但是效率很低，请问可以怎么优化下？dataset是输入的数据框，"CLOSE"表示其中的收盘价，这个是最关键的数据列，这个dataset可以包含其他任何数据，没有限制。

span是最大回撤计算的时间跨度。

复制代码

代码运行倒是没啥问题，就是特别慢。估计使用了太多显性for循环的原因吧？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

cheetahfly

2016-4-5 22:59:20

确实是循环用得太多了，不是R语言的风格。我写了一个：

复制代码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

wangfs111222

2016-4-6 11:26:17

min(cumsum(x)-cummax(x))

另外可以参考perforamanceanalytic包。里面有各种评价指标。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

治感冒

2016-4-8 09:22:48

cheetahfly 发表于 2016-4-5 22:59
确实是循环用得太多了，不是R语言的风格。我写了一个：

谢谢，你的代码跟我想要的还是不一样，不过提供了很大的启发！我重新修改成以下代码就快很多了，

复制代码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

治感冒

2016-4-8 09:23:47

wangfs111222 发表于 2016-4-6 11:26
min(cumsum(x)-cummax(x))

谢谢，回头研究下你的包。不过我还是倾向于使用一些基础的包写代码，不然每次为了一个新的计算需求就要研究一个包，我也是很头大。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

jmq19950824

2018-6-3 21:36:39

可用profvis()函数查看代码各部分运行时间

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群