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怎样判断拖尾还是截尾
zwf0000
6776 11
2016-04-06
悬赏 5 个论坛币 已解决

时间序列数据一阶差分后平稳，对一阶差分后的数据做自相关和偏自相关检验，得到的结果如图，这到底是拖尾还是截尾，应该建立AR还是ARMA模型？
求问拖尾和截尾怎么判断呢
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谷圆 查看完整内容

你是本科吧，你可以直接做趋势分析，因为是一阶平稳，你可以先做一个散点图看看，我才可能是一条上升或下降趋势的线条，你x轴用t时间做变量，y轴用你的数值做，可以做一个趋势预测，我觉得你做AR模型或其他模型预测都不如这个好
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谷圆
2016-4-6 17:12:35
你是本科吧，你可以直接做趋势分析，因为是一阶平稳，你可以先做一个散点图看看，我才可能是一条上升或下降趋势的线条，你x轴用t时间做变量，y轴用你的数值做，可以做一个趋势预测，我觉得你做AR模型或其他模型预测都不如这个好
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谷圆
2016-4-6 18:36:19
从图上看，你这个是一阶差分后平稳，你可以看看伴随概率明显都超过0.1，说明不存在自相关和偏自相关，所以不用做你不用做AR模型或者ARMA模型，。
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谷圆
2016-4-6 18:37:07
谷圆 发表于 2016-4-6 18:36
从图上看，你这个是一阶差分后平稳，你可以看看伴随概率明显都超过0.1，说明不存在自相关和偏自相关，所以不 ...
就是所谓的单整序列
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zwf0000
2016-4-6 19:12:06
谷圆 发表于 2016-4-6 18:37
就是所谓的单整序列
请问，如果是单整序列，那我怎么才能做出这个序列的方程呢。因为这只是几年的数据，我还需要预测未来的
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zwf0000
2016-4-6 19:22:56
谷圆 发表于 2016-4-6 19:18
你是本科吧，你可以直接做趋势分析，因为是一阶平稳，你可以先做一个散点图看看，我才可能是一条上升或下降 ...
时间t可以做变量嘛？就是自变量是t,因变量是我这个数？
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