cross-section weights回归结果的R2明显大no weights，可信吗？ - 经管之家

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cross-section weights回归结果的R2明显大no weights，可信吗？

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收藏 2016-04-08

我在利用eviews进行balanced panel面板数据回归时，在panel options选项卡中采用weights处选择cross-section weights回归结果的R2达到0.89比no weights的R20.33大很多，且很多变量变得非常显著，no weights下变量没有这么显著，出现这种情况的原因是什么？我是做上市公司研究的，截面个数1100个，时期数3期，由于截面个数明显大，所以自己感觉用cross-section weights更合适，但是R2达到0.89，这么大是否可信？

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胖胖小龟宝

2016-4-26 13:50:21

R方并不是一个最重要的参考依据还要看你的其他检验情况如何以及数据是否适合这个模型
从你的描述来说如果一切都OK的话并不用太在意R方（更何况0.89并不是特别极端的数值）

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2017-4-26 09:05:25

你好，我也遇到了一样的情况，请问你后来是怎么解决的？就是用cross-section weights吗？我不太清楚不同加权方式的适用条件是什么，所以不太确定QAQ

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2017-11-26 04:43:46

Carrieeeeee 发表于 2017-4-26 09:05
你好，我也遇到了一样的情况，请问你后来是怎么解决的？就是用cross-section weights吗？我不太清楚不同加权 ...

我也是，请问要如何描述为什么在fixed 和adjustment fixed中选择后者然后用cross section weights 吗

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