DID 模型进行控制变量之后有common trend但回归结果不显著怎么解决？ - 经管之家

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DID 模型进行控制变量之后有common trend但回归结果不显著怎么解决？

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收藏 2016-04-10

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各位亲爱的朋友，本人现在做的课题，是研究某一事件对股价的影响。被解释变量选取了股票均价的对数形式，描绘出事件发生前期的均值图，处理组与参照组的趋势是一致的，符合common trend的前提。但是进行回归的时候，需要的结果却不显著，无论试了什么样的模型，都是有common trend，但是回归结果不显著。这种情况怎么办？？
P.S.不取对数直接用股票均价做被解释变量，事件发生前处理组和参照组的趋势不一致，但是回归结果显著。希望有懂的小伙伴能帮忙提点意见~~~

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jason26258 查看完整内容

取了对数表明是百分比变化没有显著差异，但水平值变化不一定没有差异，不知道你是否理解我的意思。建议试试水平值模型

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2016-4-10 08:56:28

取了对数表明是百分比变化没有显著差异，但水平值变化不一定没有差异，不知道你是否理解我的意思。建议试试水平值模型

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2016-4-10 20:13:19

不显著就是说该事件没有影响

为什么一定要有影响啊

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2017-3-25 23:54:55

其实取对数以后的DID属于非线性DID，其估计方法不同于线性DID模型！

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2018-11-8 03:39:20

jason26258 发表于 2017-3-25 23:54
其实取对数以后的DID属于非线性DID，其估计方法不同于线性DID模型！

请问取对数后要怎么估计did模型呢？按您说的，估计方法不同于线性的

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2019-11-9 20:21:36

请问LZ问题解决了吗

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