EMM方法主要由A. Ronald Gallant and George Tauchen二位建立。两人写了很多文章，简直多如牛毛啊，并且都很好。这种方法也是1996年才开始的。所以很新。国内有一个人做过，并且很牛，好像是北京物资学院的。
主要的参考文献是杜克大学提供的手册和关于EMM的程序C++、工作论文。还有金融计量经济学手册第八章，那里面是最全最新的介绍。我也是最近一年才开始做这种方法研究的。