我毕业论文正在做和股指期货价格发现功能有关的研究，需要利用高频数据计算每日的价格发现程度，要对每个交易日的日内高频收益率都跑一个vecm模型，总共有两年的数据，需要跑400多个VECM模型，还需要每个模型的协方差矩阵。实在不知道怎么写程序，时间又很紧，有没有做过类似编程的小伙伴能给我一点建议？感激不尽，我不太了解论坛的习惯，可以用论坛币或者其他的感谢。