拉格朗日乘数法能够精确求出均值方差模型有效前沿，那为何还要研究相关的求解算法呢

andyjoy03

4343

收藏 2016-04-13

资料显示，通过拉格朗日乘数法，已经能够精确的求出均值方差模型的有效前沿，那为何学者们还要研究求解均值方差模型有效前沿的算法呢？算法模拟出的有效前沿通常只能接近真实前沿，为何不直接采用拉格朗日乘数法这种数学方法得到的有效前沿呢？

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jinkelazzz

2016-4-13 17:56:49

你可以看看均值方差模型的前提条件

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andyjoy03

2016-4-13 19:32:54

jinkelazzz 发表于 2016-4-13 17:56
你可以看看均值方差模型的前提条件

谢谢您的回复。我了解过均值方差模型的成立是建立在严格假设基础上的，但是请恕愚钝，并没有从这里看出关于这个问题的答案，还请高手能明确指点一下，不胜感激！

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674373584

2016-8-14 03:13:12

个人觉得均值方差是模型，拉格朗日是求解模型的过程。当然不仅仅只有拉格朗日可以解决这个问题。

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朝夕奉光曦7

2020-3-20 21:22:14

马科维茨均值方差模型解析式推导（做空和不做空），这里两篇可以看一下：
1、解析解推导
https://mp.weixin.qq.com/s/0RlN0UTh3slFgErd8XRGhQ
2、模型应用
https://mp.weixin.qq.com/s/xYtA_t6VzzbFnV2tprjepg
注：卖空限制等其他条件下的均值方差模型实质是非线性规划模型，拉格朗日不好求解，所以需要一些启发式算法来帮助实现

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