BEKK-GARCH模型是什么意思，stata中的应用命令是什么？

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收藏 2016-04-13

BEKK 形式的多元GARCH 模型是Engle 和Kroner 在综合了Baba、Engle、Kraft 和Kroner 在1991 年未发表的手稿上基础上提出多元GARCH 模型的表达式之一。多元GARCH 模型的表达式还有对角形式、VECH 形式、常相关形式( CCC － GARCH) 、动态相关形式( DCC －GARCH) 等。对于检验各金融时间序列之间的波动溢出效应，BEKK 形式的多元GARCH 模型更为合适。那么，请问BEKK-garch模型什么意思呢？能否在stata中实现？具体的应用命令是什么呢?欢迎大神赐教。满意回答必有50金币奖励。谢谢。

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Captain-CUI

2016-4-13 19:17:42

CXLRFP 发表于 2016-4-13 19:03
BEKK 形式的多元GARCH 模型是Engle 和Kroner 在综合了Baba、Engle、Kraft 和Kroner 在1991 年未发表的 ...

才搜索了这方面的命令，好像还没有bekk的命令！

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CXLRFP

2016-4-13 19:19:53

Captain-CUI 发表于 2016-4-13 19:17
才搜索了这方面的命令，好像还没有bekk的命令！

我也没有查到，请问你对bekk指的是什么意思呢？

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rommelwenhao

2016-4-13 19:30:33

bekk用stata跑不了

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Captain-CUI

2016-4-13 19:45:10

CXLRFP 发表于 2016-4-13 19:19
我也没有查到，请问你对bekk指的是什么意思呢？

bekk也是一种多元garch模型，它是以首次提出该模型的四位经济学家（他们的一篇合著论文）的名字的首字母组合命名的！具体应用应该看R软件了！

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CXLRFP

2016-4-13 20:01:36

Captain-CUI 发表于 2016-4-13 19:45
bekk也是一种多元garch模型，它是以首次提出该模型的四位经济学家（他们的一篇合著论文）的名字的首字母组 ...

嗯，很多学者用都在用这个模型，感觉stata应该也可以，但是目前还没有找到

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CXLRFP

2016-4-13 20:02:29

rommelwenhao 发表于 2016-4-13 19:30
bekk用stata跑不了

请问您有没有用过这个模型，用什么软件跑出来的呢？程序复杂吗？

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rommelwenhao

2016-4-13 20:06:58

CXLRFP 发表于 2016-4-13 20:02
请问您有没有用过这个模型，用什么软件跑出来的呢？程序复杂吗？

stata跑mgarch只能做vech、ccc、dcc和vcc。BEKK可以用Eviews做，感觉Eviews做的话应该不会很麻烦。R也有包，matlab也有包。具体我没有做过

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CXLRFP

2016-4-13 20:12:11

rommelwenhao 发表于 2016-4-13 20:06
stata跑mgarch只能做vech、ccc、dcc和vcc。BEKK可以用Eviews做，感觉Eviews做的话应该不会很麻烦。R也有包 ...

是的，stata中对mgarch只能做vech、ccc、dcc和vcc。但是bekk是什么意思呢？能大概解释一下吗？

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rommelwenhao

2016-4-14 08:39:07

rommelwenhao 发表于 2016-4-13 20:06
stata跑mgarch只能做vech、ccc、dcc和vcc。BEKK可以用Eviews做，感觉Eviews做的话应该不会很麻烦。R也有包 ...

我主要用dcc，bekk只是久闻大名。具体你可以看看他们那篇开篇之作

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cronepeach

2016-4-21 19:11:18

正好写论文在研究多元的GARCH模型，lz私信个邮箱吧给你发几篇论文就清楚了。
简单地说VECH是直接让Ht矩阵表示成Ht自己的滞后项和样本数据的交叉积，而BEKK是把Ht展开成了条件方差-协方差矩阵，保持了正定性并减少了参数数量，但是不如VECH准确。

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CXLRFP

2016-4-22 10:39:08

cronepeach 发表于 2016-4-21 19:11
正好写论文在研究多元的GARCH模型，lz私信个邮箱吧给你发几篇论文就清楚了。
简单地说VECH是直接让Ht矩阵表 ...

1273876371@qq.com；非常感谢

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CXLRFP

2016-4-22 10:41:42

cronepeach 发表于 2016-4-21 19:11
正好写论文在研究多元的GARCH模型，lz私信个邮箱吧给你发几篇论文就清楚了。
简单地说VECH是直接让Ht矩阵表 ...

请问高人，这么模型可以在stata中做出来吗？

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cronepeach

2016-4-22 21:05:55

CXLRFP 发表于 2016-4-22 10:41
请问高人，这么模型可以在stata中做出来吗？

最简单的二元BEKK用Eviews就可以做了，自带了程序，不知道你需要什么

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天美smile

2016-4-28 21:46:16

cronepeach 发表于 2016-4-22 21:05
最简单的二元BEKK用Eviews就可以做了，自带了程序，不知道你需要什么

二元的BEKK用eviews 的具体公式是什么呀，研究了2天了，都不知道怎么做，求方法，谢谢。。。我的QQ498707213

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日新少年

2016-5-29 09:52:25

rommelwenhao 发表于 2016-4-13 20:06
stata跑mgarch只能做vech、ccc、dcc和vcc。BEKK可以用Eviews做，感觉Eviews做的话应该不会很麻烦。R也有包 ...

https://bbs.pinggu.org/thread-2145637-1-1.html

第10楼应该是个 MATLAB的包

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卖笑有

2021-4-26 10:49:33

日新少年发表于 2016-5-29 09:52
https://bbs.pinggu.org/thread-2145637-1-1.html

第10楼应该是个 MATLAB的包

你好，这个matlab包能做wald检验吗

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beyondnd

2023-3-15 17:09:41

请问shape啥意思

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