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2009-05-09

都是一阶单整序列,进行协整johansen检验,结果如下,请问协整方程写出来是什么形式呢?多谢了!!

     
     
1 Cointegrating Equation(s):   Log likelihood -230.3566  
     
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)     
     X03             X04          X05             X06         @TREND(94M02) 
 1.000000   0.329675   4.264510   8.544829         -0.228665 
                  (0.11025)  (0.84718)   (5.13738)          (0.03681) 
     
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)     
D(X03) -0.006114    
            (0.00949)    
D(X04) -0.229314    
             (0.10237)    
D(X05) -0.016017    
             (0.00267)    
D(X06)  0.000281    
            (0.00026)    
     

[此贴子已经被作者于2009-5-9 0:59:30编辑过]

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2009-5-9 09:12:00
不知道什么协整方程哦,我做的时候多用EG两步法检验,考察残差是否平稳就行了。没有写出过协整方程。
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2009-5-9 13:19:00

就是表明协整关系的式子啊~

是看这个系数,还是看前面那个Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha)

还有就是应该是什么形式的呢?

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