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2491 9
2009-08-17
李老师,您好。
这个回归的最下方的两个方程就是协整方程吗?
Estimation Proc:
===============================
EC(E,1) 1 1 LNDSCY LNWANGANG
VAR Model:
===============================
D(LNDSCY) = A(1,1)*(B(1,1)*LNDSCY(-1) + B(1,2)*LNWANGANG(-1) + B(1,3)*@TREND(90) + B(1,4)) + C(1,1)*D(LNDSCY(-1)) + C(1,2)*D(LNWANGANG(-1)) + C(1,3) + C(1,4)*@TREND(90)
D(LNWANGANG) = A(2,1)*(B(1,1)*LNDSCY(-1) + B(1,2)*LNWANGANG(-1) + B(1,3)*@TREND(90) + B(1,4)) + C(2,1)*D(LNDSCY(-1)) + C(2,2)*D(LNWANGANG(-1)) + C(2,3) + C(2,4)*@TREND(90)
VAR Model - Substituted Coefficients:
===============================
D(LNDSCY) =  - 0.897954256575*( LNDSCY(-1) - 0.052098396674*LNWANGANG(-1) - [email=0.123885059759*@TREND(90]0.123885059759*@TREND(90[/email]) - 14.368630755 ) + 0.242348773122*D(LNDSCY(-1)) - 0.038660376175*D(LNWANGANG(-1)) + 0.040114426324 + [email=0.00495236940613*@TREND(90]0.00495236940613*@TREND(90[/email])
D(LNWANGANG) = 4.92989352629*( LNDSCY(-1) - 0.052098396674*LNWANGANG(-1) - [email=0.123885059759*@TREND(90]0.123885059759*@TREND(90[/email]) - 14.368630755 ) - 0.874460535226*D(LNDSCY(-1)) - 0.224016547676*D(LNWANGANG(-1)) - 0.360008125022 + [email=0.0474291853166*@TREND(90]0.0474291853166*@TREND(90[/email])
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2009-8-19 21:53:33
是协整方程的结果。
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2009-8-20 06:06:31
*@TREND(90[/email])中的各个项目是什么意思呢?
而整体上又是什么意思呢?
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2009-8-20 21:17:06
*@TREND(90)是你协整方程设定的趋势项,至于[/email])可能是论坛输入过程中带的字符,EVIEWS不会出现这个东西的。
至于整体是什么意思,需要结合你研究的方程来解释。可以参照此章的视频的相关解释。
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2009-8-21 07:47:15
视频我看了。
在视频中,你举例的方程是关于收入与消费的。
而例子中的协整方程中也存在*@TREND这个项目。
因此,如果要想写出VEC方程,那么应该首先找到其中的趋势项。而趋势项的寻找方法是???
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2009-8-21 10:27:43
VEC与你的协整关系的确定有关,趋势项的添加与否需要在之前的单位根检验时作图判断的相同,如果有就加,或者一阶差分有趋势项也加上即可。
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