老师，您好！

       我是SAS初级班 应用班和建模班学员，前两天刚刚收到视频课程，还没有全部学完。我现在在做关于周末效应对股票收益率的影响的论文，但是在处理数据的时候遇到了一些问题，请老师帮忙解答！

      所建立的模型为：Y（t）=A+A(1)tue(t)+A(2)wed(t)+A(3)thu(t)+A(4)fri(t)+e(t)

tue(t)={1，t为星期二；0，t为其它}

其他的变量同样。

其中e（t）为残差。

我现在想通过SAS（1）对残差做自相关性检验，用Durbin-Watson来检验。

                            （2）对模型做GARCH（1，1）-t 检验。

麻烦老师详细的解释一下怎样用SAS来实现上面两步统计检验，万分感谢！数据在附件中（用最后一列（即收盘价）和时间列来研究周末效应对收益率的影响）。