连老师：

非常感谢您上次的解答。sVAR的具体操作我还有一些问题

例如有两个变量，结构方程为

y_t=x_t+y_t-1+e_t1       （1）

x_t=y_t+x_t-1+e_t2       （2）

分别得到每一个结构方程的残差序列，即分别得到e_t1和e_t2两个序列，那么怎么能得到残差序列e_t1和e_t2的值，一个方程的时候，用predict命令可以得到残差值，那两个结构方程怎么分别得到残差序列呢，具体怎么使用呢？

A：help svar_postestimation，这是有关SVAR估计后的相关命令，其中就包括predict命令的使用方法，

 predict [type] newvar [if] [in] [, equation(eqno|eqname) statistic]，其中 equation() 选项用于设定你要获取哪个方程的残差序列。

还有e_t1和e_t2的方差和协方差矩阵的计算在stata中怎么实现呢？

A：假设你已经通过上述方式获得了残差序列e1和e2，可以进一步采用mkmat命令将他们转换成两个向量，然后根据这两个向量计算方差-协方差矩阵。

 另外，上次关于方差的问题不是指ANOVA，指的是在var讲义第一部分中的提到的预测误差方差分解，即 “the following types of forecast-error variance decompositions are stored”部分，在svar部分没有介绍这部分内容，能介绍一下在stata中怎么操作或者推荐一些资料么？

A：help svar_postestimation

 谢谢连老师