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2611 1
2009-05-30

连老师您好:

我通过STATA做了异方差的检验,通过怀特检验和Breusch-Pagan 检验两个方法进行验证

其中怀特检验结果如下:


White's test for Ho: homoskedasticity
         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

         chi2(17)     =     18.91
         Prob > chi2  =    0.3340

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

---------------------------------------------------
              Source |       chi2     df      p
---------------------+-----------------------------
  Heteroskedasticity |      18.91     17    0.3340
            Skewness |      12.66      8    0.1243
            Kurtosis |       3.50      1    0.0615
---------------------+-----------------------------
               Total |      35.06     26    0.1104
---------------------------------------------------

同时,Breusch-Pagan 检验结果如下:

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
         Ho: Constant variance
         Variables: fitted values of MIS

         chi2(1)      =     7.18
         Prob > chi2  =   0.0074


问题是这样的,从p值来看,这两个结果是否一个提示存在异方差,一个提示不存在异方差呢?为什么会有矛盾呢?

希望老师能够指点

祝老师一切顺利:)

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2009-5-31 17:21:00

从上面的结果来看,只有BP检验拒绝了原假设。

这在异方差检验中很常见,因为异方差本身就是个相对概念。

我认为问题不严重。你在结果中可以同时报告传统的OLS估计结果和稳健性估计结果。即,reg y x和 reg y x, robust。这样比较稳妥一些。

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