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[求助]面板数据HAUSMAN检验的问题
Collin_1986
12787 11
2009-05-10

下面是我的结果：

Correlated Random Effects - Hausman Test    
Pool: Untitled    
Test cross-section random effects    
    
Test Summary  Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.
    
Cross-section random  0.000000        2      1.0000
    
* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.    

问题出在什么地方呢？

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malearning
2009-5-12 00:05:00

面板模型的Hausman检验的原假设是 随机效应成立，备择假设是 固定效应，由于随机效应可以

看成是加约束的固定效应模型。所以，一般随机效应的误差项方差比固定效应小。但这只是数学期望

意义上的小。当样本比较小的时候，完全可以反过来，从而出现huausman统计量无法计算，负数开根号。

所以，无法根据Hausman检验确定固定效应还是随机效应。从模型应该尽量简单的角度出发，可以认为是

随机效应模型。

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xujiayun321
2009-12-15 14:44:10
哈哈哈哈哈很好
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爱萌
2009-12-17 11:38:31
malearning 发表于 2009-5-12 00:05
面板模型的Hausman检验的原假设是 随机效应成立，备择假设是 固定效应，由于随机效应可以看成是加约束的固定效应模型。所以，一般随机效应的误差项方差比固定效应小。但这只是数学期望意义上的小。当样本比较小的时候，完全可以反过来，从而出现huausman统计量无法计算，负数开根号。所以，无法根据Hausman检验确定固定效应还是随机效应。从模型应该尽量简单的角度出发，可以认为是随机效应模型。
学习了,能不能讲一下原因???
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binggol
2009-12-17 13:31:27
我觉得出现这个是由于你报的标准差是经过截面加权处理的 eviews中做hausman检验无效十有八九是这个原因你这时候吧标准差换成普通的试试应该就没有问题了 至于计算出来的卡方统计量为负 这个在stata中是经常出现这两个软件在做hausman检验的时候好像算法是不大一样的
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cclqzqy
2010-3-12 16:25:48
我郁闷，我没加权，时间11个 ，截面31个，结果也是无效
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