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2016-07-10

麻烦大家帮忙解答一下,十分感谢!

1、变截距模型可以用Hausman检验,确定固定还是随机效应模型。变系数模型也分为固定和随机效应模型,是否可以用Hausman检验来确定,若不行,要怎么确定?

2、面板数据进行单位根检验,是否每个变量都必须单独进行单位根检验?面板数据有单位根,是否也要进行差分处理?

3、面板数据估计步骤

(1)检验用混合估计还是固定效应模型

(2)Hausman检验,确定固定还是随机效应模型。利用Hausman检验时,首先选择随机效应模型,再根据chi值确定固定还是随机效应。

(3)问题:如果上述(1)确定用固定效应模型而不是混合估计,那么(2)Hausman检验应该怎么进行,还是“首先选择随机效应模型,再根据chi值确定固定还是随机效应”吗?


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2016-7-10 19:54:24
去看下连玉君的讲义吧:Estimation in STATA;第8章讲面板模型。 虽然未必回答到你的全部问题,应该很有用的。 然后实践中积累些经验,譬如看看STATA的help。
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2016-7-12 17:49:09
hyu9910 发表于 2016-7-10 19:54
去看下连玉君的讲义吧:Estimation in STATA;第8章讲面板模型。 虽然未必回答到你的全部问题,应该很有用的 ...
好的,非常感谢!
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