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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2009-05-11
<p>Eveiws软件中做怀特检验,具体的操作步骤是怎样的?</p><p>小生对Eveiws的操作还很生疏,望各位大侠指点,万谢!!!</p>
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2009-5-11 09:46:00

怀特检验的步骤为:在方程对象中,选择view/Residual test/White Heteroskedasticity。Eviews选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择,存在冗余交叉项的时候,Eviews自动把它从检验回归中删除。

利用怀特一致协方差修正异方差的步骤为:在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后,在选项卡中选择Option,在出现的对话框里选择Heteroskedasticity Consistent Coefficient复选框,然后选择White,单击“确定”估计方程。在输出结果中,包含一行文字“White Heteroskedasticity Consistent Standard Eeeors & Convarance”说明运用怀特异方差修正了异方差性。

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2009-5-11 09:54:00

在回归方程后进行怀特检验,观察P值,如果小于某个显著程度的值,则存在异方差。

步骤:Viewresidual testswhite heteroskedasticity(no cross terms)

可以使用加权最小二乘法进行修正

步骤:在模型界面上estimateoptionsweighted ls/tsls1/abs(err)ok

回归了新的方程后可以再次进行怀特检验,若通过即不存在异方差。

步骤:在模型界面上estimateoptionsweighted ls/tsls1/abs(err)ok

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2009-5-29 18:20:00
谢谢,学习了
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2009-5-29 21:15:00

还有个图示法,看残差分布,递增、递减或无规则分布都说明存在异方差。

gern e=resid

scat e(-1)e

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2009-6-4 15:53:00
异方差有好几种检验方法,有park检验,GLEJSER检验,G-Q检验,还有WHITE检验,其中WHITE检验可以通过eviews直接实现
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