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2009-05-11

采用eviews5作单位根检验时,选择AIC准则后下面的maximum是什么意思?是表示滞后阶数吗?应该怎样选择这个maximum后面的数字,还是就默认电脑自己出现那个?

我在做协整时,对残差进行单位根检验时,maximum 后面自动出现的数字是5,结果是

Null Hypothesis: EE1 has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=5

t-Statistic -3.002098

Prob.* 0.0503 

Augmented Dickey-Fuller test statistic

Test critical values:  1% level -3.769597    5% level  -3.004861    10% level -2.642242

  这样表示通过单位根检验吗?是平稳的吗?我如果把maximum改成2 ,则结果

不平稳。这是说明什么?

如果上述的以maximum为5 的数列是平稳的,那么我在做误差修整模型时,

定义ecm=resid 然后用ecm(-1)去做回归,出现结果很不理想,尤其是R-square很小。

Dependent Variable: LNRC1  Method: Least Squares

 Sample (adjusted): 1985 2007   Included observations: 23 after adjustments

Variable Coefficient  Std. Error    t-Statistic    Prob

LNRIC1 0.802422  0.283412     2.831285   0.0103

ECM1(-1) -0.352642  0.198615  -1.775509  0.0910

C            0.005294 0.015721      0.336775    0.7398

 R-squared 0.288218    Adjusted R-squared 0.217040

Mean dependent var 0.043993  S.D. dependent var0.042269 

S.E. of regression  0.037402  Akaike info criterion -3.613098

Sum squared resid   0.027978  Schwarz criterion -3.464990

Log likelihood 44.55062     F-statistic 4.049255

Durbin-Watson stat 1.726911   Prob(F-statistic) 0.033379

  这里面出现什么问题呢??

怎样进行修改??

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2009-5-11 21:31:00

选择AIC准则后下面的maximum是根据准则得出的最大滞后阶数,软件已经EVIEWS5版本以上已经能自动判定了,所以不必再改动。你例子最优滞后阶数应是1。不要改动。

你检验要基本落入5%的水平内,可以判断拒绝原假设,数据是非平稳的

另外,你回归的T检验值除常数外通过了10水平的检验,R2小不能说明方程效果就差,只根据R2来判定方程回归的好坏是过时的判定方法除非你的方程要用于预测。

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