对一个序列建立了ar(1) ma(1) sar(12) sma(12)的ARIMA模型，想要看看这个序列的过程有没有结构改变，用Chow's test。结果随便取什么时点，都有比较大的F值和极大似然值，拒绝结构没有改变的原假设。

这就奇怪了，不能所有的点都是break point吧，是不是Chow's test不适合ARIMA，只适合多变量的回归？