平稳性检验请教 - 经管之家

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收藏 2016-04-16

最近刚接触计量经济，有两个问题想要请教。一、如图，我做了二阶差分后进行了平稳性检验，对AC与PAC的拖尾和截尾判定不确定。不知可否使用ARMA模型？
二、还有一个问题，时间序列预测模型除了MA，AR，ARMA，ARIMA以外，还是否包含其他模型？ARFIMA是否属于时序预测模型？

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2016-4-16 13:03:30

先学理论！！！现在的学生

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2016-4-16 14:34:17

根据现有理论，自相关与偏相关均是拖尾，是否正确？而且我做了二阶差分序列的单位根检验，由图可知通过了1%5%10%显著水平，是平稳的。但是自回归成分阶数与移动平均阶数能是1吗？是我的虚线没有设置对吗？

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2016-4-26 16:24:54

taogs 发表于 2016-4-16 14:34
根据现有理论，自相关与偏相关均是拖尾，是否正确？而且我做了二阶差分序列的单位根检验，由图可知通过了1% ...

平稳而且基本白噪声了所以不能定阶你看看你一阶差分时候平稳么不要过度差分
你说的这个模型是时序还有GARCH族时间序列模型很多主要围绕ARMA ARCH展开扩展同时还涉及面板数据里的向量自回归……内容很广

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