之前的时候，我是同意，时间序列数据应该要做平稳性检验的，以防止出现伪回归现象。
但是最近看了几篇论文，并没有进行如此操作。

于是我想，是否因为目的不同，比如只是需要验证X对Y是否有作用，是不是就不需要进行平稳性检验了？

另外，这个伪回归，到底是伪在了哪里？是相关系数的大小，还是说两变量可能压根没关系？

求大神！