1，把几列时间序列数据全部指数化（即通过t=n期数据/t=1期数据*100)，得到了几列新的数据，这样做会不会改变原来序列的平稳性？
2，如果我的模型是一个先进行理论分析，在用实证检验的模型（所谓的理论导向型模型），而不是让“数据自己说话”的乏理论模型，我也不想预测，只是想说明诸自变量和因变量的关系，那么是不是可以不用平稳性检验？尤其是因为我的数据就30多个，差分几下就没有了……
3，顶着同样标题的但是不同频率的一列时间序列数据，一个是季度的，一个是月度的，有没有可能季度的通不过平稳性检验而月度的通过了？