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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 量化投资
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2016-04-18


刚在雪球上看到一篇关于股票统计分析的帖子,但是不知道用什么方法,软件,书籍能学习这种方法并进一步分析,望大神赐教!!
https://xueqiu.com/9842090891/65575220

量化策略研究之四—超短之打板策略研究二        在前一篇文章中,我们从整体上分析了打板策略第二天的表现。我们总结一下上一期所得到的结论。
1:对于大盘来说,有很高的概率高开低走和低开高走,同时我们直观上拉尾盘的现象确实存在;
2打板次日开盘有75%的机会红盘,有80%的概率其最高价涨幅会超过4%(轻易不要卖出);
3 打板次日尾盘收益均值为正的3.3%,(我们可以这样理解,大家对于盘中暴跌可以持有一种旁观态度,不宜太过紧张)。
        以上是我们上一期就我国市场给大家得出的一些结论。从以上的结论中,我们不禁疑惑为什么概率是红盘的概率是75%,有80%的股票的最高价会超过4%,那么剩下的20%呢,作为一个严谨的并且具有刨根问底精神的研究,我不禁想问自己我们有没有可能从开盘就能够看出这只股票是否是剩下的20%呢,来增长我的胜率呢。接下来,我们就来分析分析。(注:这几篇打板模型均是从统计学上来分析(技术分析的基础就是历史会重演,研究好历史,我们就能好好的看待现在了),喜好模型的各位可以直接点右上角的红叉关闭)。
       上篇提到将打板个股在次日有80%的概率最高价会超过4%,我们今天的任务就是那剩下的(1-80%)=20%,剩下的20%到底是个什么状况,在开盘中有哪些端倪可以看出这只股票属于剩下的20%呢,因子这20%是会直接导致我们策略的失败。(假设我们有个打板策略,每天挂涨停板,然后第二天委托4%卖出。)下面我们就从早盘开盘来看看。
我们将开盘个股分为:涨幅大于9.7%的(即开盘涨停)、涨幅为8%-9.7%、涨幅为6%-8%、涨幅为4%-6%、涨幅为2%-4%、涨幅为0-2%、涨幅-2%-0、以及开盘较大跌幅-2%-4%,和暴跌的(跌幅超过4%的)。

我们先从开盘价对最高价的影响来分析一下:
1:当开盘价涨幅就超过4%的时候,当然最高价的涨幅就超过4%。所以我们分析开盘价涨幅小于4%的个股。首先我们分析一下开盘涨幅在2%-4%之间的个股。经过统计我们得到如下结果:


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2016-4-22 10:52:28
有大神帮忙用SAS 实现这个吗?
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