自己顶

需要比较调整的R方，t检验，还有DW检验，协整检验等等。

首先需要明确的是R2与调整的R2都是用于检验模型拟合优度的指标，但通常在模型拟合优度判断时调整的R2比R2更可靠。其主要原因在于：在多元线性回归分析中，有两个方面的原因可以导致R2值的增加，一是R2的数学特性决定当多元回归方程中的解释变量个数增多时，SSE必然会随之减少进而导致R2值的增加；二是回归方程中引入了对被解释变量有重要“贡献”的解释变量而使R2值增加。

然而，线性回归分析的根本目的是希望找到那些对被解释变量Y有“贡献”的X，进而分析它们之间线性变化的数量关系，背离这个根本点去追求高R2值是没有意义的。因此，为了避免R2的不足，在进行模型拟合有度判定时，通常更多采用调整的R2，而不是R2。

希望上述分析能对您有所帮助。