在进行面板数据回归求各公司特质变量对股票收益的影响时，我们常使用Fama Mecbeth（1973）的两步法，用xtfmb命令进行回归，想问一下：（1）如果由于我个人假设的原因在回归自变量中也加入了公司特质变量的平方项，也必须用xtfmb回归吗？

（2）对这类面板数据求回归各公司特质变量对股票收益的影响我可以用最小二乘法吗？还是规定必须得用xtfmb呢？