martingale representation theorem 和 dubins schwarz theorem - 经管之家

› 论坛 › 经济学论坛三区 › 微观经济学 › 经济金融数学专区

martingale representation theorem 和 dubins schwarz theorem

1821

1

收藏 2009-05-14

请问martingale representation theorem 和 dubins schwarz theorem 有没有什么内在的联系阿？两者都是建立了 local martingale 与 brownian Motion的联系但形式不一样所以觉得应该有更深的关连的望大家指点！！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2009-5-14 18:16:00

具体说来我想知道

$E(X| \mathcal{G}_t) = E(X) + \int_0^t C_s \, d B_s.$

中的C_s 与 X的 quadratic variation 有没有什么联系呢？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群