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误差修正模型结果分析?
楼主
sunou12345
1930
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2016-04-22
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未解决
这是我得到的误差修正模型的结果,之前检验协整数目是1个,最优滞后阶数是2阶,但是这个结果应该怎么看。。
cointeq1那一行是指?
哪项的系数是指自变量对因变量偏离长期均衡时的回归速度?
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沙发
千5320
2016-4-22 02:43:03
CointEq1的系数(一般都是负数)
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藤椅
sunou12345
2016-4-26 10:16:03
千5320 发表于 2016-4-22 02:43
CointEq1的系数(一般都是负数)
cointeq1的系数应该是上部分吧。我的问题是,这张图的下部分 误差修正结果中cointeq1那一行怎么解释,什么含义
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板凳
千5320
2016-4-30 18:33:18
不好意思,这几天没上论坛。
第一个问题,cointeq1那一行是指?
如果问的是上半部分的话,应该是指长期的均衡关系。
第二个问题,哪项的系数是指自变量对因变量偏离长期均衡时的回归速度?
就是下半部分CointEq1的系数,可能你没看明白,你用的是VEC,所以最后得到的是三个误差修正方程,就是-0.144813,-0.120470,-0.061917这三个系数是偏离长期均衡的回归速度。
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