有交互项的模型，如何做2SLS回归呢？

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收藏 2016-04-24

我的模型中的解释变量有内生性，要做2SLS阶段回归，但要分析这个解释变量和另一解释变量的交互效应，该如何做呢？

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2016-4-25 18:20:43

直接在回归是就设定这么一个变量就可以了，例如，Y，X1，X2，X1*X2

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2016-4-25 19:39:39

多谢，不过我可能没有说清楚，我的意思是说在有交互项的时候，怎么做设置内生性变量。

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2016-4-27 18:05:21

hittilehua 发表于 2016-4-25 19:39
多谢，不过我可能没有说清楚，我的意思是说在有交互项的时候，怎么做设置内生性变量。

一般情况下可以排除内生性问题，用System-GMM，可以有效的排除内生性问题，希望对你有所帮助。

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2022-9-30 10:34:55

可以参考连老师的官网的这篇文章：《内生变量的交乘项如何处理？》
若x为内生变量，z为x对于的工具变量，第二阶段回归方程中包含x与w的交乘项时：
ivreg2 y w (x c_x#c_w= z c_z#c_w)

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