VaR估计值越大，风险超过估计值可能性越小，怎么衡量VaR估计值的大小 - 经管之家

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VaR估计值越大，风险超过估计值可能性越小，怎么衡量VaR估计值的大小

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收藏 2016-04-26

悬赏 20 个论坛币未解决

VaR估计值越大，风险超过估计值可能性越小，整个估计效果很好，Kupiec 检验只是检验了实际收益亏损超过了VaR的概率，但是VaR估计值越大，Kupiec中失败率的概率越低，其实是高估了风险，怎么衡量VaR估计值的大小

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2016-11-9 21:59:08

应该用条件VaR来估计，
CVaR=E(L|L>VaR)

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