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有关用risk reversal 交易 skew的问题
woshengton
3108 5
2016-04-27
在实务中具体是怎样的？需要不断对冲吗?
有没有这方面的资料？
谢谢。
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Chemist_MZ
2016-4-27 12:32:13
RR is a static strategy same as butterfly (convexity). If you think RR represents skewness then by holding RR you are trading skewness. You don't need to dynamically adjust it.
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woshengton
2016-4-27 20:29:00
Chemist_MZ 发表于 2016-4-27 12:32
RR is a static strategy same as butterfly (convexity). If you think RR represents skewness then by h ...
请问一下：如果不需要动态校正，那一开始的delta是否要校正成0.以后暴露的delta风险怎么办？
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zydaus
2016-4-28 08:56:35
woshengton 发表于 2016-4-27 20:29
请问一下：如果不需要动态校正，那一开始的delta是否要校正成0.以后暴露的delta风险怎么办？
If delat positive, why you need to adjust ?
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Chemist_MZ
2016-4-28 09:33:37
woshengton 发表于 2016-4-27 20:29
请问一下：如果不需要动态校正，那一开始的delta是否要校正成0.以后暴露的delta风险怎么办？
That I forgot, sorry, yes you need to hedge out the delta risk in order to have risk exposure only to volatility.
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kyle.
2016-5-10 13:44:08
那gamma难道不需要hedge么？
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