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OLS采用稳健标准误有什么好处？系数值并没有变呀？
皖山一流
45614 11
2016-04-27
如题，OLS+稳健标准误，有什么好处，回归系数并没有变化呀，有点困惑。因为我的模型需要预测，所以更好的系数才是关键，那么及时标准误算法不一样了，感觉用处不大~~
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506232839
2016-4-27 12:45:38
皖山一流 发表于 2016-4-27 11:39
如题，OLS+稳健标准误，有什么好处，回归系数并没有变化呀，有点困惑。因为我的模型需要预测，所以更好的系 ...
修正异方差啊，有时可能改变系数显著性
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皖山一流
2016-4-27 13:51:06
506232839 发表于 2016-4-27 12:45
修正异方差啊，有时可能改变系数显著性
哦，但是系数值是不变的呗？
这样对于模型的准确性并没有多大帮助的吧~
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xddlovejiao1314
2016-4-27 16:23:50
     即使你模型是用来做预测的，使用稳健标准误也有好处。一是修正异方差；二是使得模型显著性结果更稳健。回归系数虽然使不使用稳健标准误都不会改变，但回归系数的显著性完全可能因为使用了稳健标准误而发生改变（回归系数显著性的检验统计量是通过回归系数/标准误得到的）。祝好运~
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蓝色
2016-4-27 17:54:55

标准误不正确，t检验失效

t=(b-beta)/se(b)   

否则，为什么要检验异方差呢？
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crysjia
2016-4-27 18:40:34
稳健标准误当然有用呀，可以用来修正异方差。没有更好的系数这个说法的，就算系数有多“好”。最后不显著了，也是没有什么意义。

而且标准误对回归系数的置信区间也有影响，也间接影响了对被解释变量进行区间预测时区间的宽度，就是说影响了预测的区间范围。

所以，稳健标准误是有用处的。
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