用市场模型做股票收益的一元线性回归：E(r) = alpha + beta * Rm + e，估计得到E(r)。同时可以计算出一段时间内股票收益的标准差sigma，对E(r) = a +b * sigma + e做回归，a和b分别为截距和回归系数。现在得到两组a,b，即 [a1, b1] 和 [a2, b2] ，想检验假设 [a1, b1] = [a2, b2]是否成立，应该用F检验吧？STATA上的命令应该是什么呢？
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g grp=1foreach i of var x1-xn grp{g `i'a=`i'*(g==1)g `i'b=`i'*(g==2)}reg y x1a-grpb, noctest _b[grpa]=_b[grpb],atest _b[x1a]=_b[x1b],a
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