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2009-05-17

在协整分析的时候发现几个问题,想请教各位大虾一下:

1)在建立长期均衡关系的时候,可以含有变量的滞后变量么?如建立的模型为

   Yt=0.997Yt-1+0.015Xt+ut       (1)         各项检验均通过,这个方程可以算长期均衡模型么?

2)很多论文都是用EVIEWS来计算误差修正模型,如果我像高铁梅书中一样直接导出误差修正模型可以么?

   (1)可转化为长期均衡模型为Yt=5*Xt+ut

    将(1)式左右减去Yt-1,等式右边加减0.015Xt,最后可以得

    D(Yt)=0.015Xt-0.003*(Yt-1-5Xt-1)+ut

    上述这个方程可以算误差修正模型么?

3)我还奇怪的是,为什么论文都是用软件来计算的呢。我曾经用EVIEWS计算上述方程,输入是Yt Xt Yt-1-5*Xt-1,得出来的系数和我计算的是不一样的,按理说只是(1)式的变形,但用EVIEWS算出来的式子Xt前面的系数也没有通过检验,并且拟合度非常低。这是怎么回事呢?

突然发现这些情况,非常着急,请各位指教,谢谢啦!

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2009-5-17 08:11:00
555……有人帮帮俺不……谢谢各位啦……
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2009-5-17 08:44:00
暨南大学出版社《计量经济学软件EViews操作简明教程》可以看看,或许有用
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2009-5-17 10:12:00

请问究竟是哪里 出了问题呢

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2009-5-17 16:30:00
以下是引用vv_1121在2009-5-17 8:08:00的发言:

1)在建立长期均衡关系的时候,可以含有变量的滞后变量么?可以

 (1)各项检验均通过(包含协整检验吗?),这个方程可以算长期均衡模型么?如果包含协整检验,就是长期均衡

2)很多论文都是用EVIEWS来计算误差修正模型,如果我像高铁梅书中一样直接导出误差修正模型可以么?(不知道,可以直接导出吗)

   (1)可转化为长期均衡模型为Yt=5*Xt+ut

    将(1)式左右减去Yt-1,等式右边加减0.015Xt,最后可以得

    D(Yt)=0.015Xt-0.003*(Yt-1-5Xt-1)+ut

    上述这个方程可以算误差修正模型么?

3)我还奇怪的是,为什么论文都是用软件来计算的呢。我曾经用EVIEWS计算上述方程,输入是Yt Xt Yt-1-5*Xt-1,得出来的系数和我计算的是不一样的,按理说只是(1)式的变形,但用EVIEWS算出来的式子Xt前面的系数也没有通过检验,并且拟合度非常低。这是怎么回事呢?

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2009-5-17 17:21:00
谢谢nlm0402啊,我现在开始拿EVIEWS在算了,不过总是在误差修正模型那出问题,每次都通不过T检验,唉……
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