差分GMM模型结果中的hansen和Sargan检验 - Stata专版 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版

差分GMM模型结果中的hansen和Sargan检验

11566

7

收藏 2016-04-29

大家好,向高手请教，使用xtabond2命令，建立多个差分GMM模型，结果如下：是否说明hansen和Sargan可以？。
Sargan test of overid. restrictions: chi2(620)  = 531.97  Prob > chi2 =  0.995
  (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(620)  =  14.57  Prob > chi2 =  1.000
  (Robust, but weakened by many instruments.)

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2016-4-29 19:20:47

haoyun010 发表于 2016-4-29 16:14
大家好,向高手请教，使用xtabond2命令，建立多个差分GMM模型，结果如下：是否说明hansen和Sargan可以？。
...

感觉p值有点大，不过论文里也见过你这种情况！具体分析可以看陈老师的书，动态面板那一章有详细解释！不过最近看央行最新一期工作论文，而且这篇文已经发表在金融研究上，p值也是1。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-4-29 21:37:46

Captain-CUI 发表于 2016-4-29 19:20
感觉p值有点大，不过论文里也见过你这种情况！具体分析可以看陈老师的书，动态面板那一章有详细解释！不过 ...

好的，谢谢!

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-9-28 11:34:13

p值是1，怎么做到的，我的一直是0.0000，{:3_47:}

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2018-5-6 18:00:36

不是hansen检验的p值等于1，意味着工具变量过多造成检验失效吗？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2018-6-27 02:22:40

lindarlin00 发表于 2018-5-6 18:00
不是hansen检验的p值等于1，意味着工具变量过多造成检验失效吗？

p值大于0.05，即通过测试，你的工具变量是有效的

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群