sargan 检验是hansen 检验的特例吗？

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收藏 2010-11-01

有一个问题要请教计量学得好的人。在GMM方法的过度识别检验中有sargan test 和hansen test，我一直没搞清楚两者的区别，如果按照Hayashi计量教科书上的说法，似乎sargan test 是hansen test 的特例，是这样的吗？有没有人能详细解释一下它们的区别？

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2012-4-29 21:06:27

同问求答。。我一直搞不懂两者的本质区别。。

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2012-6-15 13:38:05

我也想知道

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2013-7-24 17:37:57

sargan检验是同方差的
hansen检验是异方差

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2014-10-29 20:49:25

sargan是加入条件同方差假设下的hansen检验的特例，过度识别假设不仅可以检验与误差项正交的工具变量个数，同时也检验其他原假设。当拒绝原假设时，可能是因为过度可识别，也可能是因为其他假说不符合，需要分别讨论。

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