atmosphere510 发表于 2015-10-25 21:25
大神，我想问一下，系统矩估计的结果是用一阶段的还是用二阶段的啊？我没有用稳健标准误可以吗？然后检验 ...

xiongjerry 发表于 2015-8-9 09:50
大部分文献都用的sargan，如果你的sargan能通过就报告sargan。
如果存在异方差或用了稳健估计，sargan效果 ...

xiongjerry 发表于 2015-8-9 09:50
大部分文献都用的sargan，如果你的sargan能通过就报告sargan。
如果存在异方差或用了稳健估计，sargan效果 ...

xiongjerry 发表于 2015-10-26 11:35
用一阶还是用二阶，我主要看实际效果，呵呵，也说不清楚。
二阶都要用robust纠偏。
sargan和AR2检验就够了 ...

atmosphere510 发表于 2015-10-26 14:28
我用的是二阶，一阶段估计效果不好，但是二阶估计的时候我没用稳健标准误，因为用了效果更不好，现在很纠 ...