想用VAR-BEKK-MGARCH做两个市场间的波动溢出
   使用R程序，用收益率进行VAR估计后，取残差进行BEKK估计，A,B,C系数矩阵中，有些系数显著有些不显著。对数似然值通过了检验，但是特征根的模有些大于1，是不是说明估计结果是不稳定的？
还有就是，在做标准化残差序列的 ARCH-LM检验时，滞后10阶、20阶的P值都很小，说明标准化残差存在序列自相关，模型拟合不理想，该如何调整？
   用的package是最新发布的“mgarchBEKK”,缺点是：好多参数不可设置，默认的是联合正态分布，很多检验也得自己手动计算后再进行，而且也无法对估计的参数进行wald检验（有知道怎么操作的吗？）所以当模型拟合不佳时，除了换数据就没有调整的办法吗？
   欢迎大家一起来讨论下BEKK-GARCH模型，一起来挖掘下这个package的功能。