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关于布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型中的无风险利率
aimee_gu
7224 10
2009-05-17
请高手指教：关于布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型中的无风险利率应该用哪个利率比较合适？？国债利率？？
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linpenggen
2009-5-17 16:57:00

一年期国债利率

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wei1secai
2009-5-17 22:16:00

我们做过类似的作业，用Black-Scholes模型，当时是用的10 years government coupon interest, 主要是考虑到在datastream里面这个数据比较容易找到，后来教授在给我们feedback的时候说，可以这样用的。

希望对你有用。


holdser  金钱 +1  魅力 +1  经验 +1  给出实证支持的回复 2009-5-19 23:32:15
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hanceland
2009-5-19 18:31:00
短期国债利率，三个月或者六个月。
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Enthuse
2009-5-20 02:06:00
i remember John Hull mentioned this in his book.
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stupidnew
2009-5-20 08:22:00
赞同2楼，另外结合下期权的行权期，看几年期TB的利率合适，不过我这都是N.....多年前学习时的“经验”了，仅供参考
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