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VAR模型和Johansen协整检验
ahhcl622
6428 7
2016-05-08
求教各位计量大侠：
       VAR模型的构建的前提是平稳数据，而协整检验的前提是数据不平稳，那么为什么在很多文献当中，用到Johansen协整检验的时候，都会扯到VAR模型，这是否会自相矛盾？

比如下面的表述是否正确：
LNGDP、LNDTI和LNITI为一阶单整序列，所以接下来就能对所选取的数据构建VAR模型和进行协整检验。构建VAR模型的目的是确定协整检验的最优滞后阶数，而同阶单整的序列可以构建VAR模型和进行协整检验。
基于Eviews6.0，建立LNGDP、LNDTI和LNITI的VAR模型，再利用Eviews6.0的Lag Length Criteria功能对比VAR模型的滞后阶数，通过AIC和SC准则来选出最优滞后阶数，结果如表3.5。


请各位商榷！

谢谢!
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缥缈孤鸿_
2016-5-8 19:36:43
我是这样理解的。首先，VAR模型也是一种自回归过程，是建立在平稳时间序列的基础之上的，因此建立VAR模型应该用平稳数据，或者可以用协整的数据建立向量误差修正模型。而JJ检验只是一种多变量协整检验方法，就是和EG检验一样，只是用来做检验的，不同的是JJ检验是通过建立VAR模型进行检验的，就如同说两个I(1)的变量做EG检验，把它们做二元回归然后判断残差是不是平稳的，如果非平稳，那么他们之间的二元回归也是不成立的，但我们关注的不是模型是不是成立，而是这里的协整关系是否存在，JJ检验道理一样。
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ahhcl622
2016-5-10 09:38:40
缥缈孤鸿_ 发表于 2016-5-8 19:36
我是这样理解的。首先，VAR模型也是一种自回归过程，是建立在平稳时间序列的基础之上的，因此建立VAR模型应 ...
弱弱地问一句，JJ检验是通过建立VAR模型进行检验的，数据都不平稳，还怎么建立VAR模型？
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ahhcl622
2016-5-10 09:39:52
ahhcl622 发表于 2016-5-10 09:38
弱弱地问一句，JJ检验是通过建立VAR模型进行检验的，数据都不平稳，还怎么建立VAR模型？
你是说可以用差分后的数据进行建模？
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缥缈孤鸿_
2016-5-11 16:25:52
我觉得，用非平稳的数据也可以建立VAR模型吧，但问题是模型肯定不是合理的，至于JJ检验，你可以看看这个，这是李子奈高级应用计量经济学给出的基本原理介绍，应该对你有帮助， 01.png 02.png
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真皮猫
2016-5-11 22:04:00
作为类比，考虑简单的AR(1) 模型：\[Y_t=b*Y_{t-1}+e_t\].
当 \[|b|<1\] 时，Y就是平稳的。当\[b=1\] 时，这个模型就是不平稳的。
所以 AR 模型既可以用来表示平稳序列，也可以用来表示非平稳序列 -- 秘密取决于系数b.

同样的道理，VAR既可以用来表示平稳序列，也可以用来表示非平稳序列，秘密在楼上贴出的公式（3.2.9）的系数矩阵\[\Pi\] 里。
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