关于Johansen协整检验，数据不够的处理

19670

收藏 2012-05-12

16年的数据，解释变量有6个，这样没法做Johansen协整检验。
可不可以通过EG协整检验，先两两检验（一个解释变量+被解释变量），排除不具备协整关系的变量，然后再把没有协整关系的解释变量剔除，对剩下的解释变量与被解释变量进行Johansen检验？
或者，不需要Johansen检验了只用EG检验就可以证明协整关系？
望大家不吝赐教！！

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edowing

2012-5-14 00:20:23

希望有人可以帮忙回答一下，谢谢！

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谢映晖

2012-5-14 12:40:52

你要做EG检验先要做单位根检验的，看有没有可能是伪回归，如果能排除伪回归那么你就没必要做Johansen检验，直接做OLS分析。如果是可能是伪回归就不能做EG检验，那你也不能用EG来帮你排除不协整的变量。
处理Johansen数据不够的办法有两个，一是加大样本容量，而是你说的剔除变量。
如果实在做不了Johansen检验，做完VAR就直接做Granger因果检验吧，这样能得出变量之间的因果关系。

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edowing

2012-5-15 01:23:32

谢谢回复！单位根检验做出来变量都是I(1)，可以进行协整检验。多变量间的协整关系不是应该用Johansen检验么？判断出来有没有协整才能继续OLS分析。您为什么说没必要做Johansen检验了呢？

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擎天一剑

2012-6-1 16:26:05

同问我的解释变量也很多，也一起做不了，究竟是否一个一个单独和被解释变量做协整分析呢

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xiaoxueshenglcm

2012-6-3 19:16:26

我用了三个变量，11个样本数据，也做不了var模型

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haoyun010

2012-6-3 19:59:16

本人认为，对时间变量的分析，应该还是先对每两个变量进行单位根检验，通过检验的时间序列最好是同阶单整的，从而得到能通过检验的部分时间序列；然后在通过检验的变量间进行协整检验，通过Johanson的协整方法可以得到具体结果。协整检验分为两个具体程序，首先，对每两个变量进行协整关系检验，得到存在协整关系的变部分变量。第二，在三变量或多变量之间进行协整关系检验，得到通过检验的多变量。