求助，ADF检验、Johansen协整检验 - 经管之家

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求助，ADF检验、Johansen协整检验

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收藏 2010-05-31

做ADF检验单方程根时，是否变量必须是一阶差分的才可以，二阶差分才通过检验可以吗？那二阶差分后可以继续进行Johansen协整检验？本人菜鸟一名，看有关书籍上都是说的要一阶单整才可以，但我做的数据都是二阶单整
同时问问，若变量中一个满足一阶单整，其余的却满足二阶单整，能够进行Johansen协整检验吗？

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2010-5-31 01:11:20

晕死，好好把书看一遍。这样问没用，你写的那个实证做出结果，八成也解释不出来。

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2010-5-31 01:14:51

二阶差分可以

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2010-5-31 02:02:11

如果已無單根
則表示數列已穩定
則無需進行協整檢驗
後者是給有單根(即非穩態)數列用的

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2010-5-31 14:51:22

同是菜鸟，为楼主顶一下

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2010-5-31 21:27:40

其实二阶单整理论上是可以做协整的，但是一般不去这么做，你可以看看那别人的论文，很少用二阶单整来分析经济含义。另外不同阶单整无法做协整

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