问: Johansen协整检验结果分析判断 - 经管之家

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问: Johansen协整检验结果分析判断

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收藏 2010-08-16

下面是我的结果....我想知道如果要建立协整关系式, 应该选择哪个cointergrating equation? 下面有1到10个...

谢谢啦! 还有就是关系式的意义是什么呢? 可以证明什么么? 可以看出什么关系么?

Screen shot 2010-08-16 at 12.35.05.png

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2010-8-16 20:35:29

首先从图中看出迹统计量和最大特征值统计量的结果不一致，前者显示存在10个协整关系，后者存在5个协整关系。另外一个问题是你选取了这么多的解释变量对模型的结果有很大的影响，所以建议重新慎重的选择解释变量

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