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两数据一阶差分平稳是否意味着用数据的一阶差分做Johansen协整检验和格兰杰检验??
楼主
donglifrance
3687
2
收藏
2010-06-13
数据组的原序列都不平稳,一阶差分都是平稳的,那么在做协整检验和之后的格兰杰检验时是否都是使用
两组新数据(两数据的一阶差分)
做协整和格兰杰???还是用
原数据
做协整检验?
菜鸟急,急,急跪谢
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全部回复
沙发
wenpan9933
2010-6-13 11:43:18
应该用原始数据。
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藤椅
donglifrance
2010-6-13 19:24:31
一阶差分平稳
做Johansen协整检验和Granger格兰杰检验分别都是用原数据检验?不是用两组新数据(即两数据的一阶差分后的数据)
谢谢大牛,跪谢
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