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2008-05-27

 Johansen检验时遇到下面的问题,不知道到底应该按照AIC还是SC来选,还是有其他的选择方式,有明白的朋友帮帮忙吧

 Lag         LogL           LR               FPE               AIC                    SC                HQ
      
0        -75.15739         NA             3.13e-05      3.817019         4.023884          3.892843
1       195.5643     464.0944       2.62e-10      -7.884016         -6.642824*       -7.429070*
2       226.1422     45.13873       2.12e-10      -8.149628        -5.874108         -7.315560
3      257.6108     38.96110*       1.79e-10*     -8.457656*       -5.147809         -7.244466

多谢
      

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2008-5-27 22:50:00
以多数为好应该选择滞后期为3
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2008-5-27 23:40:00

对这两期做LR检验,即利用这两期的对数似然函数值来建立统计量LR!

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2008-5-28 00:31:00
选择AIC SC小的 同时结合 LR  选择大的
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2008-5-28 15:21:00
请问LR检查是不是第三列的那个数据,还是要单独检验?
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2008-5-28 23:43:00
要单独计算的
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