小弟用VAR模型来做股指和期指之间的关系问题。通过单位根检验发现两个变量不平稳，皆为一阶单整序列。因此做了差分变换，然后对原序列用Eviews进行了协整检验，检验结果如下

Date: 12/08/15   Time: 17:10                               
Sample (adjusted): 12 6000                               
Included observations: 5989 after adjustments                               
Trend assumption: Linear deterministic trend                               
Series: FUTURE STOCK                                
Lags interval (in first differences): 1 to 10                               
                               
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)                               
                               
Hypothesized                Trace        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None         0.001726         14.96511         15.49471         0.0600
At most 1 *         0.000771         4.619737         3.841466         0.0316
                               
Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level                               
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                               
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                               
                               
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)                               
                               
Hypothesized                Max-Eigen        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None         0.001726         10.34537         14.26460         0.1902
At most 1 *         0.000771         4.619737         3.841466         0.0316
                               
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level                               
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                               
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                               
                               
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):                                
                               
FUTURE        STOCK                       
-0.032523         0.037409                       
0.008562         0.000125                       
                               
                               
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):                                
                               
D(FUTURE)         0.008773        -0.113509               
D(STOCK)        -0.085712        -0.032053               
                               
                               
1 Cointegrating Equation(s):                 Log likelihood        -29931.42       
                               
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                               
FUTURE        STOCK                       
1.000000        -1.150232                       
         (0.09233)                       
                               
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)                               
D(FUTURE)        -0.000285                       
         (0.00172)                       
D(STOCK)         0.002788                       
         (0.00099)                       
                               
想问一下怎么去看这个检验结果？是存在协整关系还是不存在？谢谢~~~